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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料番号	資料区分	帯出区分	状態
一般	一般資料室	338.1/2005/	00011427895	和書	帯出可	在庫

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資料詳細

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目次

第1章 序論

  1.1 取引所市場

  1.2 店頭市場

  1.3 フォワード契約(先渡契約)

  1.4 先物契約(フューチャー契約)

  1.5 オプション

  1.6 トレーダーの種類

  1.7 その他のデリバティブ

第2章 先物市場の仕組み

  2.1 先物契約取引

  2.2 先物契約の詳細

  2.3 先物価格の現物価格への収束

  2.4 証拠金の取扱い

  2.5 新聞の市況欄

  2.6 ケインズとヒックスの議論

  2.7 先物の受渡し

  2.8 トレーダーのタイプ

  2.9 取引の規制

第3章 フォワード価格と先物価格の決定

  3.1 投資資産と消費資産

  3.2 信用(空)売り

  3.3 金利の計算

  3.4 前提と記号

  3.5 投資資産としてのフォワード価格

  3.6 既知の収入がある場合

  3.7 既知の配当利回りがある場合

  3.8 フォワード契約の価値

  3.9 フォワード価格と先物価格は同じか?

第4章 先物を使ったヘッジ戦略

  4.1 基本原理

  4.2 ヘッジに対する賛否両論

  4.3 ベーシス・リスク

  4.4 最小分散ヘッジ比率

  4.5 株価指数先物

  4.6 ヘッジのロール

第5章 金利市場

  5.1 金利の種類

  5.2 ゼロ・レート

  5.3 債券の価格付け

  5.4 トレジャリー・ゼロ・レートの決定

  5.5 フォワード・レート

  5.6 金利先渡契約

  5.7 期間構造の理論

  5.8 デイカウント・コンベンション

  5.9 値付け

第6章 スワップ取引

  6.1 金利スワップの仕組み

  6.2 比較優位論

  6.3 スワップとLIBORレートの関係

  6.4 金利スワップの評価

  6.5 通貨スワップ

  6.6 通貨スワップの評価

  6.7 クレジット・リスク

第7章 オプション市場の仕組み

  7.1 オプションの原資産

  7.2 株式オプションの特色

  7.3 新聞に掲載される相場

  7.4 トレーディング

  7.5 委託手数料(Commissions)

  7.6 証拠金(Margins)

  7.7 オプション清算機関(Options Clearning Corporation)

  7.8 規制

  7.9 税金

第8章 株式オプションの特性

  8.1 オプション価格に影響を与える要素

  8.2 仮定および記号の定義

  8.3 オプション価格の上限・下限

  8.4 プット・コール・パリティ

  8.5 期前行使:配当支払のない株式のコール

  8.6 期前行使:配当支払のない株式のプット

  8.7 配当の影響

  8.8 実証分析

第9章 オプションを用いた取引戦略

  9.1 オプションと現物株を1単位ずつ用いた戦略

  9.2 スプレッド取引

  9.3 コンビネーション

  9.4 その他のペイオフ

第10章 二項格子概論

  10.1 1期間二項モデル

  10.2 リスク中立評価法

  10.3 2期間二項格子

  10.4 プット・オプションの例

  10.5 アメリカン・オプション

  10.6 デルタ

  10.7 ボラティリティとパラメータuとdの関係

  10.8 二項格子の実際の利用

第11章 株価変動モデル

  11.1 マルコフ性

  11.2 連続時間の確率過程

  11.3 株価の推移過程

  11.4 モデルのまとめ

  11.5 パラメータについての考察

  11.6 伊藤のレンマ

  11.7 対数正規の性質

第12章 Black‐Scholesモデル

  12.1 株価の対数正規性

  12.2 収益率の分布

  12.3 期待収益率

  12.4 ボラティリティ

  12.5 Black‐Scholes‐Merton微分方程式の基礎となる概念

  12.6 Black‐Scholes‐Merton微分方程式の導出

  12.7 リスク中立評価法

  12.8 Black‐Scholes価格式

  12.9 正規分布の累積密度関数

第13章 株価指数,通貨,先物契約のオプション

  13.1 配当の株式に対する結果

  13.2 オプションの価格式

  13.3 株価指数オプション

  13.4 通貨オプション

  13.5 先物オプション

  13.6 二項分布を使った先物オプションの評価

  13.7 先物価格の類似性

  13.8 先物オプション評価のBlackモデル

  13.9 先物オプションと現物オプションの比較

第14章 リスクパラメータ(ギリシャ文字)

  14.1 例

  14.2 ネイキッド・ポジションとカバード・ポジション

  14.3 ストップ・ロス戦略

  14.4 デルタ・ヘッジ

  14.5 セータ

  14.6 ガンマ

  14.7 デルタ,セータ,ガンマの間の関係

  14.8 ベガ

  14.9 ロー

第15章 ボラティリティ・スマイル

  15.1 プット・コール・パリティ

  15.2 外国通貨オプション

  15.3 株式オプション

  15.4 ボラティリティの期間構造とボラティリティ・サーフェイス

  15.5 リスク指標(ギリシャ文字)

  15.6 1回の大きなジャンプが想定される場合

  15.7 実証分析

第16章 バリュー・アット・リスク

  16.1 VaR指標

  16.2 ヒストリカル・シミュレーション

  16.3 モデル・ビルディング法

  16.4 線形モデル

  16.5 2次式モデル

  16.6 モンテカルロ・シミュレーション

  16.7 アプローチの比較

  16.8 ストレス・テストとバック・テスト

  16.9 主成分分析

第17章 ボラティリティと相関係数の推定

  17.1 ボラティリティの推定

  17.2 指数ウェイト移動平均モデル

  17.3 GARCH(1,1)モデル

  17.4 モデルの選択

  17.5 最尤法(MAXIMUM LIKELIHOOD METHODS)

  17.6 GARCH(1,1)モデルを用いたボラティリティの予測

  17.7 相関係数

第18章 数値計算法

  18.1 二項格子

  18.2 指数,通貨,先物契約のオプションに対する二項格子構造

  18.3 配当のある株式の二項モデル

  18.4 基本的な格子法の拡張

  18.5 その他の格子作成法

  18.6 モンテカルロ・シミュレーション

  18.7 分散減少法

  18.8 有限差分法

  18.9 アメリカン・オプション価格の解析的近似

第19章 エキゾチック・オプション

  19.1 パッケージ

  19.2 標準的でないアメリカン・オプション

  19.3 先スタート・オプション

  19.4 コンパウンド・オプション

  19.5 チューザー・オプション

  19.6 バリア・オプション

  19.7 バイナリー・オプション

  19.8 ルックバック・オプション

  19.9 シャウト・オプション

第20章 新しいモデルと数値計算

  20.1 CEVモデル

  20.2 ジャンプ拡散モデル

  20.3 確率ボラティリティモデル

  20.4 IVFモデル

  20.5 経路依存型デリバティブ

  20.6 ルックバック・オプション

  20.7 バリア・オプション

  20.8 相関のある二つの資産に関するオプション

  20.9 モンテカルロ・シミュレーションとアメリカン・オプション

第21章 マルチンゲールと確率測度

  21.1 リスクの市場価格

  21.2 複数の状態変数

  21.3 マルチンゲール

  21.4 ニューメレールのそのほかの選択

  21.5 複数の独立なファクターへの拡張

  21.6 応用

  21.7 ニューメレールの変更

  21.8 クオント

  21.9 Siegelのパラドックス

第22章 金利デリバティブ:標準的な市場モデル

  22.1 Blackモデル

  22.2 債券オプション

  22.3 金利キャップ

  22.4 ヨーロピアン・スワップション

  22.5 一般化

  22.6 コンベキシティ調整

  22.7 タイミング調整

  22.8 標準的なタイム・ラグ

  22.9 金利デリバティブのヘッジ

第23章 金利デリバティブ:短期金利モデル

  23.1 均衡モデル

  23.2 1ファクター均衡モデル

  23.3 Rendleman‐Bartterモデル

  23.4 Vasicekモデル

  23.5 Cox‐Ingersoll‐Rossモデル

  23.6 2ファクター均衡モデル

  23.7 無裁定モデル

  23.8 Ho‐Leeモデル

  23.9 Hull‐Whiteモデル

第24章 金利デリバティブ:より進んだモデル

  24.1 短期金利の2ファクター・モデル

  24.2 Heath‐Jarrow‐Mortonモデル

  24.3 LIBORマーケット・モデル

  24.4 モーゲージ抵当証券(抵当貸付証券)

第25章 スワップ取引再訪問

  25.1 バニラ取引の変形

  25.2 コンパウンド・スワップ

  25.3 通貨スワップ

  25.4 より複雑なスワップ

  25.5 エクイティ(株価)・スワップ

  25.6 オプション性を内包したスワップ

  25.7 その他のスワップ

  25.8 特異な取引

第26章 信用リスク

  26.1 債券価格とデフォルト確率

  26.2 ヒストリカルデータ

  26.3 債券価格と過去のデフォルト発生との比較

  26.4 リスク中立vs実世界の推定

  26.5 株価を利用したデフォルト確率の推定

  26.6 デフォルト損失

  26.7 信用格付推移

  26.8 デフォルト相関

  26.9 信用バリュー・アット・リスク(信用VaR)

第27章 クレジット・デリバティブ

  27.1 クレジット・デフォルト・スワップ

  27.2 トータル・リターン・スワップ

  27.3 クレジット・スプレッド・オプション

  27.4 多数貸付債権プール型担保証券(CDO)

  27.5 デフォルト・リスクを考慮したデリバティブ価格の調整

第28章 リアル・オプション

  28.1 資本投資の評価

  28.2 リスク中立評価法の拡張

  28.3 リスク市場価格の推計

  28.4 新規事業の評価への適用

  28.5 商品価格

  28.6 投資機会のオプションの評価

第29章 保険,天候,エネルギー・デリバティブ

  29.1 プライシング方法について再確認

  29.2 天候デリバティブ

  29.3 エネルギー・デリバティブ

  29.4 保険デリバティブ

第30章 デリバティブにおける不幸な出来事と教訓

  30.1 すべてのデリバティブ利用者に対しての教訓

  30.2 金融機関に対する教訓

  30.3 金融機関以外の企業に対する教訓

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