所蔵

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料番号	資料区分	帯出区分	状態
一般	一般資料室	331.1/2010/	00014432710	和書	帯出可	在庫

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資料詳細

タイトル	経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 ,
書名ヨミ	ケイザイ ファイナンス データ ノ ケイリョウ ジケイレツ ブンセキ
叢書名	統計ライブラリー
著者	沖本 竜義 ／著
著者名ヨミ	オキモト,タツヨシ
出版者	朝倉書店
出版年	2010.2
ページ数, 大きさ	8,199p, 22cm
NDC１０版	331.19
NDC８版	331.19
一般件名	計量経済学 , 時系列
ISBN	978-4-254-12792-8
著者紹介	1976年広島県生まれ。カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.,統計学M.S.)。一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)准教授。
内容紹介	経済・ファイナンスデータを計量分析する際に重要な役割を果たす、時系列分析の入門書。基礎的な考え方を丁寧に説明するとともに、時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介する。

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目次

1.時系列分析の基礎概念

  1.1 時系列分析の基礎

  1.2 定常性

  1.3 ホワイトノイズ

  1.4 自己相関の検定

  問題

2.ARMA過程

  2.1 ARMA過程の性質

  2.2 ARMA過程の定常性と反転可能性

  2.3 ARMAモデルの推定

  2.4 ARMAモデルの選択

  問題

3.予測

  3.1 予測の基礎

  3.2 AR過程の予測

  3.3 区間予測

  3.4 MA過程の予測

  3.5 ARMA過程の予測

  問題

4.VARモデル

  4.1 弱定常ベクトル過程

  4.2 VARモデル

  4.3 グレンジャー因果性

  4.4 インパルス応答関数

  4.5 分散分解

  4.6 構造VARモデル

  問題

5.単位根過程

  5.1 単位根過程の性質

  5.2 単位根検定

  5.3 単位根AR過程における統計的推測

  問題

6.見せかけの回帰と共和分

  6.1 見せかけの回帰

  6.2 共和分

  6.3 Granger表現定理

  6.4 共和分関係の推定

  6.5 共和分の検定

  問題

7.GARCHモデル

  7.1 ボラティリティのモデル化の重要性

  7.2 GARCHモデル

  7.3 GARCHモデルの統計的推測

  7.4 多変量GARCHモデル

  7.5 相関変動モデル

  問題

8.状態変化を伴うモデル

  8.1 閾値モデル

  8.2 平滑推移モデル

  8.3 マルコフ転換モデル

  問題

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